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El sistema monetario internacional, Necesidad de un sistema monetario, El sistema del patrón - oro, El sistema de patrón de cambios - oro, El sistema de patrón de cambios - dólar, Los derechos especiales de giro (DEG), De aquí en adelante, Bibliografía, El sistema monetario Europeo, Antecedentes, Los componentes del SME: el compromiso cambiario, El ECU, El FECOM, El ECU y la empresa, El futuro del SME, De aquí en adelante, Bibliografía, El mercado de divisas, Introducción, El tipo de cambio, Los billetes de banco, Operaciones al contado y a plazo, El arbitraje, El riesgo de cambio, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, El ajuste del tipo de cambio, Introducción, Teoría de la paridad del poder adquisitivo, Teoría de la paridad de los tipos de interés, Teoría cerrada o "efecto Fisher", Teoría de las expectativas, Efecto Fisher internacional, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, El mercado internacional de créditos, Introducción, Eurocréditos y eurodivisas, Características de los créditos internacionales, La estructura de los créditos sindicados, El coste efectivo del crédito internacional, De aquí en adelante, Bibliografía, El mercado internacional de obligaciones, Introducción, Características, Ventajas, Los bonos matador, Los FRNs (Floating Rates Notes), ECP (Eurocommercial papers), Euronotas (Euronotes), El riesgo de insolvencia y la calificación de los prestatarios, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, El mercado internacional de acciones, Introducción, Particularidades: el rendimiento, Particularidades: el riesgo, El modelo de valoración de activos financieros (CAPM), La teoría de la valorización por arbitraje (APT), La gestión de las carteras internacionales, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Opciones I: Introducción, Introducción, El mercado de opciones, Descripción de las opciones, Opciones de compra (Call options), Opciones de Venta (Put opcions), Estrategias simples sintéticas, Estrategias complejas: straddle, strip y strap, Estrategias en la utilización de las opciones: los diferenciales o spreads, Uso de las opciones para reducir el riesgo, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Opciones II: valoración, Introducción, Factores que determinan el precio de una opción, Los limites del arbitraje con opciones, El método binomial de valoración de opciones, El modelo de Black y Sholes, La sensibilidad del precio de la opción, Evidencia empírica de la expresión de Black y Sholes, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Apéndice A: modelo de hoja de calculo para la resolución del modelo de Black y Sholes, Opciones III: otros tipos de opciones, Opciones sobre divisas, Opciones sobre índices, Opciones sobre futuros de tipos de interés, Opciones exóticas, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Futuros financieros, El contrato de futuros financieros, La cámara de compensación (clearing house), Características de los contratos de futuros, La paridad entre el precio del futuro y el de contado, La base, Diferenciales (spreads), Clases de futuros financieros, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Futuros financieros II: la cobertura del riesgo, Concepto de cobertura, La cobertura y la base, La denominación del ratio de cobertura, La cobertura de los tipos de interés a corto plazo, La medida del comportamiento de la cobertura, Las imperfecciones de la cobertura: el riesgo residual, Ejemplo, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Permuta financiera I: swap de intereses, Introducción, swap de tipos de interés, Los mecanismos de un swap de intereses, El riesgo en las operaciones swap, Ventajas y limitaciones, La cancelación de un swap de intereses, La swapción, otras clases de swaps sobre tipos de interés, De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Apéndice A: el calculo de l valor de un contrato swap, Apéndice B: contrato marco de permuta financiera de intereses en pesetas "SWAPCEMM", Permuta financiera II: swap de divisas y swap de activos, Introducción, Swap de divisas (currency swap), Ejemplos de swap de divisas, Otras clases de swaps de divisas, Ventajas y limitaciones, La valoración de un swap de divisas, Swap de activos (asset swap), Swaps de acciones (equity swap), De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Permuta financiera III: la deuda externa y los swaps deuda/capital(autora: Sara González Fernández), La deuda externa y la financiación internacional, Técnicas de reprogramacion de la deuda externa, Swap de deuda externa, Menú de opciones, Bibliografía, Otros productos financieros de cobertura del riesgo, La gestión del riesgo, FRA (forward rate agreement), FXA (forward exchange agreemnet), Caps, Floor, Collar, El Corridor, Acuerdo participativo sobre tipos de interés (participating interest rate agreement - PIRA), El cilindro (cylinder), Contrato a plazo participativo (participating forward contract), De aquí en adelante, Bibliografía, Ejercicios, Apéndice A: La valoración de un cap, Apéndice B: Estudio de un caso práctico sobre los caps y collars como alternativas a los swaps de tipos de interés, Apéndice C: Contrato marco FRACEMM, Ingeniería financiera, Concepto, Los instrumentos y operaciones simples, Ingeniería financiera, Operaciones complejas de ingeniería financiera, La definición del perfil de riesgo de la empresa, Situación actual y perspectivas futuras de la ingeniería financiera, De aquí en adelante, Bibliografía, Bibliografía general, Indice analítico |
